一个最小策略长什么样
聚宽式 API 的策略只有几个固定入口: initialize 里设定股票池、基准和参数; handle_data 每个交易日被调用一次, 在里面用 history 取过去 N 天的收盘价, 算出信号后用 order_target 下单。双均线策略十几行就能写完: 5 日线上穿 20 日线全仓买入, 下穿清仓。
金鲲研究平台怎么跑
- 在线 IDE 写 Python, 点运行后任务进入队列, 由服务器在隔离沙箱里执行(无网络、限内存、限时), 你的代码拿不到任何密钥, 也影响不到别人。
- 数据来自服务器本地日线仓, 全 A 股前复权日线, 不消耗任何行情配额, 也不需要自己找数据。
- 撮合规则逐条复刻主系统: 信号次日开盘成交、T+1、涨跌停拒单、真实费率与 5BP 滑点、100 股整手。同一组信号在 Python 引擎和主系统 TS 引擎里的成交与净值做过一致性黄金测试。
- 报告含总收益、年化、最大回撤、夏普、Calmar、胜率、盈亏比、费用合计与基准对比, 净值曲线与回撤水下图, 逐笔交易明细。
- 配套课程从"三分钟跑通第一个策略"到"回测陷阱清单", 每节示例代码可一键载入 IDE 运行。
初学者最常犯的三个错
- 未来函数: 在 handle_data 里用到了当天收盘价或之后的数据。平台的 history 只返回到前一日, 从接口层杜绝。
- 拿最高回测收益当最优参数: 那是对过去的拟合, 见《回测过拟合怎么识别》。
- 忽略费率与涨跌停: 高换手策略零费率回测的收益可能有一半是假的。