入场的核心: 动态 ATR 缓冲突破
突破家族的买入条件是: 当日盘中价格站上"参考高点 + K × ATR"的动态阈值。参考高点取近期日线高点, ATR 用短周期(默认 3 日)Wilder 平滑, 缓冲系数 K 默认 0.5, 并对极低波动股设一个最小缓冲地板, 避免噪音级别的"突破"。分钟级引擎在盘中逐分钟判断, 触发即产生买入信号。
把突破的确认量做成"ATR 的倍数"而不是固定百分比, 是为了让高波动股与低波动股用同一条规则时门槛自适应: 对日波动 6% 的妖股, 0.5% 的越线是噪音; 对日波动 1.5% 的蓝筹, 同样的 0.5% 却是真突破。
三道前置闸
即使价格越过阈值, 下面任一条成立时也不开仓:
- 跌停规避闸: 近期出现连续或多次跌停(崩盘形态)的股票不开新仓。
- 5 日新低闸: 当日跌破 5 日最低价的不追。
- 一字跌停次日不入。
稳健档专属: 趋势闸
稳健过滤档 V8T 多一道入场趋势闸: 昨收站上 20 日均线, 且 20 日跌幅不超过 5%, 且 60 日跌幅不超过 4%。这道闸在 2026-06 做过三向验证——推广到全变体会砍掉一半的上涨股捕获, 从 V8T 去掉会让回撤爆到 21%, 加到妖股档纯亏——结论是它只该在 V8T 上开。60 日阈值在 2026-09 又做了一轮四窗配对扫描, 从 −8% 微收到 −4%, 回撤改善约 0.5 个百分点而收益几乎不变。
成交与费用口径
分钟级策略在触发分钟成交(生产为实时价, 回测为该分钟收盘); 日线型策略信号收盘产生、次日开盘撮合。回测按 A 股真实规则计费, 详见《回测口径》一文。