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金鲲量化的数据体系: 同花顺行情源与服务器行情仓

金鲲量化的行情来自同花顺 iFinD, 并在服务器建立集中化行情仓: 全市场分钟线每分钟摄入、每晚归档, 日线自 2025 年起累积。本文说明数据来源、覆盖范围与"仓库优先"的取数原则。

更新于 2026-09-07 · 约 4 分钟

数据来源

日线、分钟线、实时报价、同花顺行业与概念分类均来自同花顺 iFinD。股票列表每日同步, 覆盖沪深北三市约 5,570 只。

集中化行情仓

  • 当日分钟线: 交易时段每分钟摄入全市场, 存于 Redis, 每晚归档为 Parquet
  • 日线: 每晚同步到 PostgreSQL, 自 2025 年 8 月起累积, 供 K 线、回测与研究平台使用
  • 实时报价: 盘中由分钟仓最后一根推导, 与分钟引擎口径一致
  • 板块归属: 同花顺行业 258 个、概念约 1,000 个, 每周同步

仓库优先

所有用户的 K 线、回测、策略重放都先读服务器仓库, 只对仓库里确实没有的区段去同花顺补缺。这样数据成本与用户数、自选股数无关, 也让全站数据口径一致——任何用户看到的某只股票的日线, 都是同一份。

风险提示: 本文介绍的是金鲲量化的规则实现与研究结论, 不构成任何投资建议; 所有回测与模拟结果仅供研究学习。投资有风险, 入市需谨慎。

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